Автоматическая Торговля Спредами на Фьючерсах

Введение в торговлю фьючерсами

Торговля фьючерсами включает покупку и продажу фьючерсных контрактов, которые представляют собой соглашения о покупке или продаже определённого актива по заранее установленной цене в конкретную дату. Эти контракты торгуются на фьючерсных рынках, таких как Чикагская товарная биржа (CME), и используются инвесторами для спекуляции на движении цен или хеджирования возможных убытков. В контексте спред-трейдинга фьючерсами трейдеры покупают и продают два и более связанных фьючерсных контракта, чтобы получить прибыль от разницы в их цене. Эта стратегия, известная как спред-трейдинг или торговля фьючерсными спредами, позволяет трейдерам зарабатывать на относительной динамике различных контрактов, а не только на абсолютном изменении цен.

Что такое торговля фьючерсными спредами?

Торговля фьючерсными спредами — это метод, при котором одновременно открываются две противоположные позиции: одна сделка открывается в одном направлении на определённую сумму, а другая — в противоположном направлении на ту же сумму. Спред — это разница в цене между этими двумя позициями. По сути, трейдер торгует разницей между активами, а не самим активом.
Трейдеры могут использовать разницу в ценах между контрактами с разными сроками истечения, чтобы максимизировать прибыль за счёт так называемых unit trades — одновременных покупок и продаж. Кроме того, межрыночные спреды отражают соотношение и ценообразование различных товаров, таких как платина и золото, и могут быть проанализированы в рамках рыночных стратегий.

Типы фьючерсных спредов

Существует несколько типов фьючерсных спредов, каждый из которых имеет свои особенности и риски. Внутрикоммодитные спреды включают покупку и продажу контрактов на одну и ту же товарную позицию с разными сроками истечения. Например, трейдер может купить фьючерсы на кукурузу с поставкой в июле и продать с поставкой в декабре, используя сезонные колебания цен. Межкоммодитные спреды, напротив, включают покупку и продажу различных товаров. Пример: покупка фьючерсов на нефть и продажа фьючерсов на газ — за счёт разницы в динамике этих рынков. Спреды на производные товары включают торговлю разными продуктами, производными от одного и того же актива, например, покупку фьючерсов на соевое масло и продажу фьючерсов на соевый шрот. Каждый тип требует тщательного анализа рыночной ситуации и возможных рисков, поэтому важно выбирать стратегию, подходящую для конкретных целей трейдера.

Преимущества торговли фьючерсными спредами

На большинстве бирж один криптоактив торгуется по отношению к другому. Например, торговля спредом между Bitcoin и Ethereum или USDT. Основная причина — развитие криптопространства: использование фиатных валют, таких как доллар или евро, требует соблюдения более строгих юридических норм. Поэтому большинство бирж используют криптовалюты в качестве валюты котировки. Торговля фьючерсными спредами позволяет ограничить общерыночную экспозицию, сосредоточив внимание на относительной динамике активов.
Кросс-парная торговля позволяет зарабатывать на спреде, покупая сильную монету и продавая слабую. Хотя торговля активами с низкой ликвидностью обходится дороже, программное обеспечение для фьючерсных спредов помогает компенсировать это за счёт использования кредитного плеча. Также важно понимать требования к начальному маржинальному обеспечению при торговле определёнными фьючерсными контрактами и как они отличаются от одиночной торговли. Торговля спредами на рынках деривативов.

Спред-трейдинг на рынках деривативов

Крипторынок деривативов за последние годы значительно вырос. Объёмы торгов на этих рынках в несколько раз превышают объёмы на спотовом рынке. Кроме того, рынки деривативов обладают высокой волатильностью, что делает их особенно подходящими для применения продвинутых стратегий торговли фьючерсными спредами. Очень важно соблюдать правила риск-менеджмента и дисциплины при ведении торговли, особенно в контексте торговли фьючерсными спредами.
В криптовалютах существует два основных типа фьючерсных спредов. Во-первых, вы можете создать спред между двумя различными активами или фьючерсами, например ETH/BTC. Это похоже на спреды в акциях. Во-вторых, можно торговать спредами между фьючерсами с разными сроками истечения на один и тот же актив. Так называемая календарная стратегия включает покупку и продажу одного и того же актива с разными датами истечения и активно применяется на фьючерсных рынках. WunderTrading предлагает торговлю спредами.

Управление рисками

Управление рисками — важнейший компонент торговли фьючерсными спредами, так как в ней участвуют два и более взаимосвязанных фьючерсных контракта, которые покупаются и продаются одновременно. Трейдеры должны тщательно учитывать риски каждого контракта и возможные взаимодействия между ними. Управление маржой — ключевой момент, так как спредовые сделки требуют меньшего обеспечения, чем обычные фьючерсы. Важно отслеживать движение цен, чтобы при необходимости скорректировать позицию. Нужно учитывать риск «расхождения ног» — когда цены на два контракта движутся в противоположных направлениях, что может привести к убыткам. Чтобы снизить этот риск, можно использовать стоп-лоссы и правильное распределение объёма позиций. Грамотное управление рисками помогает минимизировать убытки и повысить прибыльность торговли спредами.

Торговля фьючерсными спредами на WunderTrading

Чтобы использовать WunderTrading для торговли криптовалютными фьючерсами, перейдите на вкладку Терминал и выберите Spread Trading Terminal. Затем выберите базовую и котируемую пары. На графике отобразится горизонтальный канал. Выберите направление сделки — Long или Short. Далее укажите долю портфеля, которую хотите использовать, установите уровни Take Profit и Stop Loss и нажмите «Создать стратегию». Правильный выбор месяца контракта имеет большое значение для эффективности стратегии.
Когда стратегия фьючерсного спреда на Binance будет создана, вы сможете отслеживать её на вкладке Spread Trading в разделе Позиции. Там отображается статистика в реальном времени, и вы можете управлять позицией вручную. Также можно изменять параметры, такие как уровни Take Profit или Stop Loss. Спред помогает хеджировать риски и снизить подверженность волатильности — это важный инструмент в нестабильных рынках.

Почему стоит выбрать WunderTrading?

WunderTrading предлагает полный набор инструментов для начала инвестиций и торговли криптовалютами. Наша платформа поддерживает все основные биржи и торговые пары. Мы предоставляем надёжную систему для выполнения сделок и удобную инфраструктуру для управления криптопортфелем и увеличения прибыли. Многие трейдеры предпочитают спред-трейдинг фьючерсами благодаря его относительной безопасности и эффективности на рынке сырьевых товаров.
Вы можете торговать вручную через наш мощный терминал, копировать лучших трейдеров в маркетплейсе или создать полностью автоматизированного бота, который будет выполнять сделки на основе заданных параметров. Стратегии спред-трейдинга помогут вам достичь этих целей. Важно понимать специфику базового актива и факторы, влияющие на динамику спреда.