В техническом анализе крайне важно умение распознавать паттеры и повторяющиеся процессы, помогающие трейдеру делать предположения касательно направления движения цены в будущем с учетом исторических данных. Применение ИИ для грид трейдинга — это естественный шаг для индустрии автоматизации торговали.
Применение искусственного интеллекта в Grid трейдинге
GRID трейдинг — метод автоматической торговли, основанный на некоторых принципах системы DCA (Distributed Cost Average), но с несколькими важными дополнениями. Методика Distributed Cost Average заключается в снижении средней цены приобретения актива путем разбиения одной рыночной позиции на несколько, предпочтительно, во время снижения цены или коррекции.
Стандартный бот DCA открывает серию позиций на нисходящем графике через равные промежутки времени или при выполнении определенных условий (например, снижение цены на несколько пунктов). Система выбирает расположение ордера на ликвидацию в зависимости от пользовательских настроек и закрывает все сделки при достижении ценой определенной отметки.
Стратегия GRID трейдинга несколько иная. Для каждой отдельно взятой рыночной позиции, открытой ботом, создается индивидуальный ордер, по которому она ликвидируется. Таким образом, все сделки завершаются с прибылью или минимальными убытками (отложенные ордеры SL/TP тоже устанавливаются индивидуально для каждой позиции). На графике появляется сетка из линий, сформированных ордерами, что и дает системе название (Grid — англ. Сеть).
Методика относительно простая и почти не требует вмешательства со стороны пользователя, но она может быть значительно улучшена при помощи экспертных систем искусственного интеллекта. Для создания алгоритма используется метод машинного обучения, который уже хорошо отработан разработчиками WunderTrading в ходе работы над созданием системы автоматического статистического арбитража под управлением ИИ.
Искусственный интеллект способен самостоятельно корректировать размер, расположение и оптимальное размещение отложенных ордеров для всех последующих рыночных позиций после открытия первой, которая обычно создается по торговому сигналу или вручную самим пользователем. Далее ИИ использует различные методы оценки рыночной ситуации для открытия последующих сделок.
Нейронные сети используются для усовершенствования уже существующих алгоритмов и оптимизации работы всей системы, а также для поиска новых методик определения рыночных условий.
Как применение ИИ повышает эффективность Grid трейдинга
Искусственный интеллект позволяет значительно повысить эффективность работы системы Grid трейдинга и обеспечить выбор оптимальных цен для создания рыночных позиций. Есть несколько способов сформировать методику подбора подходящей цены при помощи машинного обучения. При этом работать такой подход будет для любого актива, будь то Биткоин, Эфириум или любые альткоины.
Какие же алгоритмы поиска оптимальной цены можно использовать?
- Определение линий поддержки и сопротивления. Существует большое количество приемов технического анализа, позволяющих найти потенциальные уровни поддержки и сопротивления. Например, система может ориентироваться на профиль рынка. Этот индикатор показывает торговые объемы, соответствующие ценам в течение нескольких интервалов. Формирование точки контроля (экстремума) говорит о том, что здесь будет увеличиваться плотность заявок и сформируется новый уровень поддержки и сопротивления. Машинное обучение позволит создать алгоритм определения экстремумов.
- Поиск минимальной цены по стандартной девиации. Аппликация принципа стандартной девиации — прием, который используют несколько индикаторов, включая крайне популярный Bollinger Bands (BB). Искусственный интеллект может использовать формулу вычисления SD с разными переменными для определения наилучших значений и выбора минимальной или максимальной цены. GRID бот с искусственным интеллектом, использующим этот подход, сможет открывать рыночные позиции приближенные к локальным экстремумам для достижения отличных показателей доходности.
- Комбинация нескольких алгоритмов. Имея в своем распоряжении весь арсенал инструментов технического анализа, можно научить экспертную систему ИИ пользоваться несколькими совместимыми индикаторами и формулами для создания эффективного алгоритма поиска наилучших цен для покупки активов с учетом правил метода Distributed Cost Average. Благодаря свойству Emergence (проявление), ИИ на базе нейронных сетей может создать методы, которые никогда не пришли бы в голову финансовому аналитику.
Сразу несколько крупных компаний в сфере автоматизации торговли сейчас активно занимаются разработками в сфере ИИ и стараются найти необычные алгоритмы для улучшения своих Grid ботов. Интересные наработки есть у CryptoHopper, WunderTrading, 3Commas и других. Несмотря на разные подходы в сфере R&D, ИИ для Grid трейдинга явно является одним из главных приоритетов для всей индустрии.
Автоматизация Grid трейдинга с помощью ИИ
Внедрение новых алгоритмов и дополнительных настроек в уже существующие системы займет какое-то время. GRID боты уже давно стали привычными для большинства трейдеров, а потому быстро заменить их на улучшенные при помощи ИИ версии будет не просто. Внедренный функционал также потребует длительного тестирования и проверки, а еще появятся подводные камни, которые нужно будет ликвидировать или обойти.
У компании WunderTrading уже есть опыт интегрирования продуктов на базе ИИ. Система статистического арбитража под управлением экспертного искусственного интеллекта работает удовлетворительно, но она была изначально разработана с учетом особенностей ИИ и нового подхода к трейдингу. Опыт разработки оказался ценным. Следующие проекты будут реализованы быстрее и решительнее.
Главным вопросом остается то, стоит ли вообще заниматься расширением концепции «Grid бот с искусственным интеллектом»? Этот продукт существует уже несколько лет и успешно выполняет поставленные перед ним задачи!
Плюсы использования ИИ для автоматизации Grid трейдинга
Машинное обучение сейчас применяют во всех индустриях, включая сферу финансов и банковского дела. Внедрение экспертных систем ИИ (не генеративных, а именно экспертных) ассоциируется с несколькими потенциальными преимуществами, которые напрямую затронут функционал и эффективность стратегий Grid трейдинга с ИИ:
- Улучшение алгоритмов и автоматическая коррекция параметров ботов. Если система сможет распознавать оптимальные настройки для торговых роботов на основе продвинутых алгоритмов изучения рынков, то работа АТС станет полностью автономной. Инвестор сможет получать максимально возможную прибыль с завидным постоянством.
- Непрерывный процесс обновления. Машинное обучение может продолжать постоянно совершенствовать уже существующие системы и функционал, что будет намного быстрее процесса ручной разработки, кодирования и внедрения. ИИ позволит оперативно выводить на рынок улучшенные версии Грид ботов.
- Высокая скорость анализа рыночной ситуации. Боты, способные к приспособлению к текущей ценовой динамике, будут мгновенно принимать решения о покупке и продаже активов. Это превратит стандартного Grid бота в мощную систему высокочастотного трейдинга и позволит еще больше увеличить потенциальную прибыльность.
- Управление рисками. Искусственный интеллект лучше среднестатистического трейдера не только в вопросах определения оптимальной стратегии купли-продажи активов, но и в распознаванию уровня и стиля риска. Современные ИИ могут значительно снизить опасность для портфелей с сохранением впечатляющих уровней прибыльности.
Очевидные плюсы пока еще не стали реальностью. Большинство трейдеров продолжают использовать базовую версию Grid ботов и осторожно экспериментируют с продуктами с внедренными элементами ИИ. Торговля криптовалютой уже давно стала одним из стандартных направления для инвестирования, а потому среди трейдеров появляется все больше консервативно настроенных, что не способствует быстрой популяризации непривычных инструментов и методик.
Что нам с этим делать?
Мы настоятельно рекомендуем всем трейдерам сконцентрировать внимание на всех новых продуктах с интегрированными экспертными системами искусственного интеллекта. Вам не нужно вкладывать в них существенную долю своего капитала. Достаточно просто тестировать их на демо аккаунтах или передавать им под управление незначительную часть портфеля.
Главной задачей для участников рынка является изучение того, как Grid боты работают под управлением ИИ. Следует ли доверять новому функционалу и работать с ним так же уверено, как это делают пользователи продукта статистического арбитража от WunderTrading? На это вопросы пока нет ответов, но получить их можно только путем проб и ошибок.
Нам точно нельзя игнорировать нововведения и смотреть со стороны, как другие, более активные и дерзкие, участники рынка агрессивно используют ИИ для того, чтобы оторваться вперед и идти в ногу со временем.