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マーケットニュートラルボットは、統計モデルを使用して暗号資産ペア間の価格関係を検出し、暗号資産先物のスプレッド取引を自動化します。過去の市場データを分析し、共和分している資産を特定し、スプレッドの乖離を監視し、データに基づくエントリー条件に応じてロング・ショートポジションを開きます。
クレジットカードは必要ありません。
マーケットニュートラルな先物戦略を自動化し、統計的な価格関係を取引し、方向性リスクを低減し、体系化されたリスク管理でロング・ショートポジションを管理します。
市場の方向性エクスポージャーを低減
統計的なスプレッド機会を取引
共和分に基づくペア選択を活用
自動化された管理機能でリスクを管理
WunderTradingのマーケットニュートラルボットは、暗号資産先物ペア向けに設計された統計的アービトラージ手法を使用します。単一の強気または弱気予測に依存するのではなく、暗号資産間の過去の価格関係を分析し、一時的なスプレッドの乖離を探します。
ボットは3か月分の過去価格データを使用し、コインをボラティリティ別にグループ化し、ペアの共和分をテストし、潜在的なスプレッドをランク付けし、Zスコアを用いてスプレッドの動きを標準化します。エントリー条件が満たされると、複数レッグのロング・ショートポジションを開き、設定されたルールに基づいて決済を管理できます。
ボットは3か月分の過去価格データを使用してコインをボラティリティ別にグループ化し、統計的スプレッド分析の準備を行います。
ボットは暗号資産の組み合わせを評価し、共和分検定を使用して長期的な統計的関係を持つペアを特定します。
選択されたスプレッドはZスコアに標準化され、ボットがスプレッドが通常範囲外に動いたタイミングを検出しやすくします。
エントリー条件が満たされると、ボットは複数レッグの注文を執行し、スプレッドが正常化した場合やリスク管理が発動した場合にポジションを決済できます。
リスク、執行、ボラティリティ、エントリー設定を構成し、ボットがマーケットニュートラルな先物ポジションをどのように特定・管理するかを制御します。
スプレッド価格がどの割合だけ有利に動いたら、ポジションを利益付きで自動決済するかを定義します。
スプレッド価格がポジションに対してどの割合だけ不利に動いたら、ボットが損失で自動決済を発動するかを定義します。
いずれか1つのレッグが指定された割合だけ下落した場合、スプレッドポジション全体を決済します。
ボットが高ボラティリティのスプレッド、低ボラティリティのスプレッド、またはその両方を取引するかを選択します。
1%、5%、10%の分位点グループを使って、ボットがエントリーを検討する前にスプレッドの乖離がどれほど極端である必要があるかを設定します。
スプレッドの動きに対するボットの反応方法に応じて、平均回帰ロジックまたはトレンドロジックを選択します。
288期間や2880期間など、スプレッドの乖離を計算するために使用するローリングウィンドウを選択します。
Zスコアがチャネルの外へ出たとき、チャネル内へ戻ったとき、または通常範囲外にあるときにボットがエントリーするかを選択します。
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