Слово «Алготрейдинг» появилось в ходе слияния терминов «Алгоритм» и «Трейдинг». Современные трейдеры понимают под этим понятием полностью автоматизированные торговые системы, опирающиеся на торговые сигналы, сгенерированные специализированными поставщиками или стратегиями технического анализа. С другой стороны, любая форма трейдинга, сфокусированная на использовании определенных правил и последовательностей действий, может входить в понятие алготрейдинга.
Почти все профессионалы используют технические индикаторы для трейдинга, чтобы находить оптимальные точки входа в рынок и предсказывать движение цен на рынке в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Можно использовать их вручную, но и бот для автоматической торговли с индикаторами, например, на платформе WunderTrading, подойдет для реализации отлаженной стратегии.
Разберем лучшие индикаторы для трейдинга по алгоритму. Есть несколько крайне популярных торговых методик, основанных на следовании строго определенным правилам и указаниям инструментов технического анализа. В наш рейтинг индикаторов для трейдинга по алгоритмам вошли только те, которые применяются в подавляющем большинстве современных стратегий.
№1. Relative Strength Index (RSI)
RSI применяют в огромном количестве торговых систем. Он идеально подходит для автоматической торговли и выдает сигналы, которые можно быстро проверять при помощи дополнительных средств анализа.
Формула данного индикатора достаточно проста и включает в себя отношение экспоненциальных скользящих кривых разниц между ценами закрытия торговых интервалов. В зависимости от того, была ли разница положительной или отрицательной, определяется направление тренда “U” при восходящем движении и “D” при отрицательном. Для каждого значения выстраивается EMA (Exponential Moving Average), а потом вычисляется «относительная сила» (Relative Strength) по формуле:
RS = EMA (U, n)/EMA (D, n), где n = количество интервалов на графике.
Затем относительная сила используется для вычисления индекса по формуле:
RSI = 100 – 100/1-RS, что и дает нам значение индикатора от 0 до 100.
Инструмент позволяет трейдеру определить перекупленность или перепроданность того или иного актива. Если значение приближается к 100, то возможно начало медвежьего движения. Если значение снижается до отметки 25 и менее, то вероятно начало бычьего тренда.
Хотя индикатор выдает достаточно много ложно положительных сигналов, его все равно следует использовать для подтверждения других сигналов или же в качестве генератора первичного сигнала, который нуждается в дополнительных подтверждениях. Помните, что настройка индикаторов для алготрейдинга является важной составляющей любой эффективной стратегии, а потому следует экспериментировать с параметрами RSI для достижения наилучшего результата.
№2. Stochastic Oscillator (SO)
Стохастик используется для определения силы тренда и часто работает в аналитической системе параллельно с Relative Strength Index. Основной идеей данного инструмента является определение отношения текущей цены к ценовому диапазону в рамках заданного периода для выявления моментов разворота тренда или усиления текущего вектора цены.
В качестве главных скользящих кривых используют %K (быстрый стохастик) и %D (медленный стохастик, обычно в виде пунктирной линии). %K вычисляется по формуле:
%K=(C-L/H-L)*100, где C = цена закрытия последнего периода, L = самая низкая цена за выбранное количество периодов, H = самая высокая цена за выбранное количество периодов.
Далее, %D вычисляют путем усреднения значений %K за выбранное количество периодов. По идее, цена закрытия последнего периода будет максимально приближена к экстремуму заданного диапазона перед разворотом тренда. Соответственно, следует использовать данный индикатор для подтверждения ценовых коррекций и потенциальных разворотов вместе с RSI.
№3. Bollinger Bands (BB)
Одним из самых популярных индикаторов для автоматической торговли уже много лет является Bollinger Bands, предложенный Джоном Боллинджером в 1980-х в качестве надежного инструмента технического анализа и оценки ценовых графиков.
Сам индикатор состоит из двух направляющих:
- Верхней скользящей кривой стандартной девиации с периодом N над скользящей кривой средней цены.
- Нижней скользящей кривой стандартной девиации с периодом N под скользящей кривой средней цены.
Вместе эти направляющие линии создают ценовой канал, в пределах которого двигается скользящая кривая средней цены актива. Пробитие этого канала свидетельствует о появлении локального экстремума, часто предшествующего развороту тренда и изменению рыночного сентимента.
Настройка индикаторов для трейдинга требует регулярных экспериментов, но обычно не вызывает технических трудностей для трейдера. С Bollinger Bands иногда приходится повозиться, чтобы алгоритм умел интерпретировать пробития и быстро на них реагировать.
№4. Moving Average Convergence/Divergence (MACD)
Схождение/расхождение скользящих средних — крайне популярный индикатор, позволяющий трейдерам определять моменты усиления и ослабления текущего тренда. Интерфейс состоит из двух линий MACD и Signal.
Формулы вычисления для них следующие:
- MACD = EMA (12) – EMA (26), где EMA (12) = экспоненциальная скользящая цен закрытия за 12 периодов, а EMA (26) = экспоненциальная скользящая цен закрытия за 26 периодов.
- Signal = EMA MACD (9), а именно экспоненциальная скользящая средняя линии MACD за 9 периодов.
Интерпретация показаний индикатора обычно такова:
- Расхождение MACD и Signal свидетельствует об усилении текущего тренда.
- Схождение MACD и Signal говорит об ослаблении рыночного сентимента.
- Пересечение линий говорит о развороте вектора цена и начале нового тренда.
В зависимости от стиля трейдера и особенностей актива, следует менять значения MACD и проверять какие комбинации параметров работают лучше всего.
№5. Average True Range (ATR)
Данный инструмент следует использовать для определения периодов высокой волатильности, когда лучше не открывать рискованные рыночные позиции и выключать полностью автоматизированные торговые системы. Когда колебания обладают слишком высокими амплитудой и непредсказуемостью, опытные трейдеры выключают торговых ботов и следят за рынком, не открывая новых позиций.
Индикатор ATR представляет собой сглаженную скользящую среднюю (SMMA) с выбранным периодом для значения True Range (TR), которое вычисляется на основе сравнения нескольких значений и выбора наибольшего:
1. Разницы между последними наивысшими и низшими значениями цены за последний период.
2. Разницы между абсолютными значениями высшей и цены закрытия последнего периода.
3. Разницы между абсолютными значениями низшей и цены закрытия последнего периода.
ATR не следует воспринимать в качестве индикатора, предсказывающего ценовую динамику, хотя и в этом ключе его использование часто является обоснованным. Его главной задачей является выявление моментов, когда следует избегать запуска автоматизированных систем, что крайне важно для трейдеров, использующих инструменты вроде ботов GRID или DCA от WunderTrading.
Как выбрать индикаторы для трейдинга
Современные стратегии алготрейдинга включают в себя несколько разных технических индикаторов, подходящими для взаимного подтверждения сигналов и выявления безопасных точек входа в рынок. Подбор инструментов для включения в стратегию следует вести на основе практических наблюдений и итеративного подхода к проверке настроек торговых систем.
Для тестирования стратегий технического анализа можно воспользоваться двумя чрезвычайно полезными инструментами:
- Strategy Tester на TradingView. На данной аналитической платформе есть всевозможные индикаторы для криптовалютной торговли и все необходимое для создания торговых сигналов. Strategy Tester позволяет проверить сигналы против рыночной истории и определить, как часто стратегия выдает ложно положительные результаты.
- Back-Testing на WunderTrading. Сервис автоматизации торговли WunderTrading предоставляет всем пользователям доступ к инструменту проверки Back-Testing, который также использует рыночную историю, но уже с настройками ботов для оценки реальной прибыльности торговой системы в целом.
Всем трейдерам следует работать с демонстрационными счетами при проведении экспериментов с настройками индикаторов и не увлекаться торговлей на бирже без предварительно отточенных алгоритмов.
Какие индикаторы лучшие для криптовалютного алготрейдинга?
Главная особенность криптовалютного рынка — спекулятивный характер всех представленных на нем активов, а потому приемы технического анализа работают здесь особенно хорошо. Мы настоятельно рекомендуем избегать применения сомнительных индикаторов, о которых никто из уважаемых экспертов никогда не слышал, но все уже давно устоявшиеся методики показывают себя с самой лучшей стороны при использовании в рамках крипто экосистемы.
Самые лучшие индикаторы для алготрейдинга — это инструменты, которые вы лично протестировали и настроили после многочисленных проб и попыток. Личный опыт и интуиция все еще остаются важными составляющими успешной торговли. Только после детального изучения индикаторов вы сумеете найти те, что принесут вам прибыль.